Zero lag moving average metastock

No-lag-Triple eksponensial Pindah rata-rata (t3) berdasarkan nilai ashi heiken Bergabung April 2008 Status: ibu Anda 141 Tulisan hi, saya membaca sebuah artikel di saham dan komoditas tentang metode crossover MA utama dan ini meminta penggunaan Triple Rata-rata bergerak eksponensial (yang dapat ditemukan di mana-mana diberi nama t3. Saya akan memposting beberapa versinya). Yang kemudian tidak dibuat ketinggalan dan menggunakan data dari hehien ashi bars, bukan bar normal untuk membuatnya sangat merapikan. Sesuai dengan artikel ini MA yang paling akhir. Jika ada yang bisa membuat MA ini atau memilikinya silahkan posting. Mereka memberi formula untuk membuatnya tapi tidak untuk metatrader. Jika ada yang bisa menguraikan formula dari 1 platform ke platform lain, beri tahu saya dan saya akan memposting rumus yang diperlukan untuk memantau indikator ini dalam program itu. Program yang saya punya rumus untuk TEMA tempur kuoeroero (tiga rata-rata bergerak eksponensial) berdasarkan nilai asimetris heiken adalah sebagai berikut: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader untuk CMS jelas saya menginginkan indikator MT4 ini, dan begitu saya mendapatkan indikator ini, saya akan merancang sistem perdagangan dengannya dan menjadikannya publik Sincerly, A to LEX PS Dari apa yang saya telah diberitahu, indikator saya diposting berjudul quotT3quot mungkin memiliki masalah dengan itu jadi jika Anda akan mencoba salah satu yang saya kirim mabye mencoba dua lainnya T3.mq4 3 KB 2.013 downloads Bergabung November 2007 Status: Mencoba mode manual lagi 2.209 Tulisan apakah Anda memiliki contoh dari apa output seharusnya seperti heiken Ashi bars yang berisi 4 komponen, 2 untuk membuat sumbu dan 2 untuk membuat bilah. Apakah Anda menggunakan nilai tertinggi, nilai terendah, atau untuk membuat indikator Anda. SkyNet sadar diri Bergabung dengan Mar 2006 Status: Perdagangan reaksi bukan berita 8.690 Posting Harga adalah satu-satunya lag kuota-lagquot. Memang benar bahwa semakin besar lag, indikator yang kurang responsif adalah pergerakan harga mendadak, dan kemudian sinyal masuknya terjadi. Tapi kemudian masuk ke langkah tidak harus inferior, karena memberikan konfirmasi lebih besar bahwa pembalikan telah terjadi. Kompromi adalah ini: sebagai aturan umum, hasil masuk awal menghasilkan ukuran menang lebih tinggi, namun tingkat kemenangan lebih rendah kemudian masuk kebalikannya. Hal ini tentu saja mengasumsikan bahwa keduanya menggunakan metode exit yang sama. Meningkatkan kelancaran mengurangi risiko sinyal quotfalsequot yang disebabkan oleh zigzag, namun harus diingat bahwa indikator berasal dari harga (ini adalah gejala, bukan penyebab), dan harga tersebut merupakan hasil dari arus pesanan yang dihasilkan oleh sentimen. Oleh karena itu, sinyal yang tidak terduga, atau pembalikan yang diantisipasi yang tidak sampai ke 8211 akhirnya merupakan hasil sentimen, bukan akibat dari kelancaran. Beberapa tahun yang lalu, saya melihat sebuah suite indikator proprietary yang dikembangkan oleh Mark Jurik, yang dia klaim lebih unggul dari Tillson8217s T3: akurasi yang lebih besar (kedekatan dengan data asli), kurang lag (sinyal sebelumnya), peningkatan kehalusan (kurang quotrandomquot zigzagging), dan Overshoot bawah (overshoot menciptakan sinyal palsu saat harga berubah arah tiba-tiba). Bagi siapa saja, yang tertarik: jurikresdownproductguide. pdf Catatan untuk moderator: Saya tidak pernah menghubungi Mr Jurik, dan tidak memiliki afiliasi keuangan untuk penelitian atau produknya. Saya tidak mendukung produknya disini Semua ini sangat menjanjikan. Namun, saya menjalankan beberapa tes profitabilitas (walaupun pada indeks saham daripada grafik forex) pada EMA T3 versus Smoothing (standar), dan merasa puas dengan diri saya bahwa setiap keuntungan yang ditawarkan oleh T3 tidak cukup besar untuk secara statistik signifikan. Heikin-Ashi sendiri merupakan proses rata-rata yang memperkenalkan lag. Indikator atau penelitian yang meringkas data sebelumnya (misalnya MA, Heikin-Ashi, lilin TF yang lebih lama) menggunakan banyak proses yang sama, dan menciptakan kuotitas yang sama dengan kalkulus integral. Data yang kurang mutakhir diringkas, semakin besar faktor lag. Sebaliknya, indikator yang ditagih sebagai leading (misalnya osilator seperti RSI, Stochastic) mengambil perbedaan, yang menghitung tingkat perubahan (accelerationdeceleration) dan karenanya mirip dengan kalkulus diferensial. Oleh karena itu, mereka dapat menyebabkan sinyal pembalikan yang salah, akibat responsifnya terhadap respons desakan saat melakukan gerakan. MACD adalah contoh bagus dari sebuah quothybridquot yang menggunakan kedua proses tersebut. Kedua EMA (12 dan 26) mengenalkan lag, namun mengambil perbedaan antara kedua offset ini. Kemudian EMA (9) yang digunakan untuk membuat garis sinyal memperkenalkan lag kedua, namun mengambil perbedaan antara MACD dan garis sinyal untuk membuat histogram lagi menyerangnya. Hasilnya adalah versi merapikan harga yang pada intinya beroperasi sama dengan indikator quotf,000quot Jurik atau T3. Halo. Baru saja menemukan pesan lama ini yang meminta inid MT4 yang menerapkan T3 pada lilin HA. Apakah Anda pernah menemukan indi seperti itu Jika tidak, apakah Anda masih tertarik untuk menemukan hi indi seperti itu, saya membaca sebuah artikel di saham dan komoditas tentang metode crossover MA utama dan ini meminta penggunaan rata-rata pergerakan eksponensial Triple (yang dapat Bisa ditemukan dimana-mana namanya t3. Saya akan posting beberapa versi itu). Yang kemudian tidak dibuat ketinggalan dan menggunakan data dari hehien ashi bars, bukan bar normal untuk membuatnya sangat merapikan. Sesuai dengan artikel ini MA yang paling akhir. Jika ada yang bisa membuat MA ini atau memilikinya silahkan posting. Mereka memberi formula untuk membuatnya tapi tidak untuk metatrader. Jika ada yang bisa mentranslate. Analisis Teknis Rata-rata Bagian 4 Membatasi Lag Menarik adalah penggunaan teknik untuk membatasi sebanyak mungkin sifat tertinggal rata-rata. Kami menggunakan teknik ini dalam semua jenis formula dan aplikasi untuk memiliki cukup perataan tanpa efek samping dari lag terlalu banyak. Penawaran Khusus: Mengumpulkan Keuntungan dengan Prinsip Analisis Teknikal untuk membatasi lag (zero-lagging) rata-rata diperkenalkan oleh majalah Dr. Joe Sharp in Stocks amp Commodities, Januari 2000. Sebuah aplikasi dalam bahasa formula MetaStockreg untuk pergerakan sederhana tertinggal nol Rata-rata pada harga penutupan adalah sebagai berikut: Periode: Input (lsquoWhich periodrsquo, 1,250,10) SMA1: MOV (TUTUP, Periode, S) SMA2: MOV (SMA1, Periode, S) Perbedaan: SMA1 - SMA2 ZeroLagSMA: SMA1 Selisih ZeroLagSMA Gambar 4.38: Rata-rata aplikasi tertinggal nol. Prinsip zero-lagging pada gambar 4.38 jelas menunjukkan sedikit lag dibandingkan dengan rata-rata pergerakan sederhana sederhana. Pembalikannya lebih cepat, tapi rata-rata lagging nol lebih dekat mengikuti pergerakan harga, jadi ada sedikit kode smoothing. Support Board yang ditemukan di net Zero Lag EMA Heres versi Metastock 6.2 saya dari Zero Lag Moving Average, seperti yang dijelaskan di Isu Analisis Teknis Saham dan Komoditas April, 2000. Ive juga menggunakannya untuk membangun Zero Lag MACD dan Zero Lag MACD trigger signal. Periode: Input (quotWhat Periodquot, 1,250,10) EMA1: MOV (TUTUP, Periode, E) EMA2: Mutasi (EMA1, Periode, E) Selisih: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: Perbedaan EMA1 Kuncinya adalah memiliki nol lag ma dimana Kelemahannya bisa disesuaikan agar sesuai dengan masing-masing metodologi trader. Link yang berhubungan dengan Zero-Lag Data Smoothers adalah apa yang sebenarnya saya cari: tradersDocumentation. S. htmlesignal Terakhir diedit oleh Goinglite 02-22-2008 at 01:28 PM.